如何利用期权对冲期货

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大商所:期货市场正成为产业企业对冲价格风险、稳定经营预期的“...期权合计成交量2.1亿手,同比增长46%;日均持仓218万手、同比增长13%。在市场流动性能够充分承接产业套保需求的同时,期现价格保持紧密联动。煤焦矿品种期现价相关性均在90%以上,基差率均在5%以内,期货价格有效反映供需基本面变化。期货市场正成为产业企业对冲价格风险、...

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从“对冲”走向“保险” 焦炭期权打开精细化风控新空间南方财经9月3日电,9月2日,焦炭期权上市。相较于焦炭期货解决“有没有工具对冲”的问题,期权带给煤焦钢产业链的核心变化在于风险管理方式进一步从“锁价格”走向“管风险”。业内人士表示,焦炭期权上市后,企业不仅可以继续利用期货管理方向性价格风险,还能通过不同执行价格...

˙▂˙ 交易员大举对冲 以防美联储加息力度不及预期这种鹰派的共识正促使一些交易员利用与有担保隔夜融资利率(SOFR)挂钩的期权来对冲押注。过去一周,与3月SOFR期货挂钩的看涨期权需求不断增加,显示投资者越来越希望防范美联储加息力度不及预期的风险。 “市场定价反映的是从当前水平加息三次。我会持相反观点,”Thornbu...

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市场还在赌美联储继续加息,聪明资金已经开始反向对冲一些投资者开始通过SOFR期权建立对冲仓位,以防实际加息幅度明显更低。相关仓位主要集中在2027年3月到期的SOFR期货看涨期权。截至周一收盘,2027年3月SOFR看涨期权的未平仓合约约为270万张,比同期限看跌期权多约100万张。报道称,这一结构显示市场对“较浅加息路径”...

美日联手干预见效 对冲基金大幅削减日元空仓来源:环球市场播报美国和日本当局协同出手稳定了日元后,对冲基金大幅减少了做空押注。商品期货交易委员会周五公布的数据显示,截至8月4日,期货和期权市场的杠杆基金将日元净空头头寸削减了约一半至6.36万份合约。这意味着空仓和6月底相比出现了大幅回撤,当时押注日元进一步...

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对冲基金纷纷做多石油和燃料 汽油看涨情绪最为高涨9月9日,JKempEnergy研究公司指出,根据监管机构和交易所发布的最新持仓数据,由于库存低迷且炼油选择有限,成品油市场,尤其是汽油,已成为对冲基金和其他资金管理机构的首要目标。截至9月1日,对冲基金经理们在三大汽油和中间馏分油品种的期货及期权合约中积累了相当于1.77亿...

对冲基金对布伦特原油的看涨情绪升至六年最高来源:环球市场播报 在原油市场迎来史上波动最剧烈的一周之初,对冲基金对布伦特原油的看涨情绪升至六年最高。 洲际交易所截至3月10日的一周期货与期权周度数据显示,资金管理机构将这一全球基准原油的净多头持仓增加65,438手,至351,032手,为2020年2月以来最高水平。 与此同...

低硫燃料油期权交易手续费为0.2元/手,平今仓暂免收手续费上期能源公告,低硫燃料油期权交易手续费为0.2元/手,平今仓暂免收手续费。自上市之日起至2026年12月31日止,套期保值交易手续费实施减半优惠,上期能源认定的高频交易者除外。行权(履约)手续费为0.2元/手;行权(履约)前期权自对冲手续费为0.2元/手,行权(履约)后期货自对冲暂免收手...

从“保险+期货”看金融助农的温度与力量而“保险+期货”这一创新模式,以独特的风险分散方式和市场化手段,将现代金融活水精准滴灌至广袤乡村,为广大农户撑起了一张密实的风险保障网。 “保险+期货”,简单来说就是农户通过保险公司购买农产品价格险或收入险,保险公司向期货公司购买场外期权对冲承保价格风险,由期货...

＞▂＜ 原油市场风向生变! 伊朗风险引爆“上行保险”抢购潮 布油看涨期权...智通财经APP获悉,由于愈发担心伊朗国内的抗议活动升级与美国政府军事打击导致原油供应彻底中断,原油期货市场的交易员们正以前所未有的速度排队购买对冲工具,以防国际油价短期内飙升,看涨原油期权成交量迅速飙至创纪录高位。继上周五激增后,周一布伦特原油看涨期权交易迎...